La producción decidió graba la mayoría de las escenas exteriores en Bogotá, Colombia, por cuestiones de seguridad, pero paradójicamente algunas cintas colombianas prefieren salir de su país para filmar en otro lado – que muchas veces es México – por la misma razón de salvaguardar la integridad física. Contrario a esto, la producción de Milla 22 quedó satisfecha con la locación en inclusive recibieron la visita del presidente del país latinoamericano: Juan Manuel Santos, quien apareció en la recta final del rodaje y hasta el director Peter Berg lo invitó a intentar rodar una escena acción. Mientras tanto Wahlberg describe su experiencia en aquella nación como algo fantástico:
“No creo que hubiéramos podido hacer ese tipo de escenas en los Estados Unidos, dondequiera que fuese. Hay equipos técnicos increíbles allí, y a cualquiera que esté pensando en filmar en Sudamérica, le recomiendo que vaya a Colombia. Es un lugar realmente hermoso, y nuestra experiencia allí fue espectacular.”