Viggo Mortensen compró el caballo que interpretó al personaje principal (T.J.) después de que se completó esta película.
La escena final del caballo se filmó en Browning, Montana. En esa escena se utilizaron 550 caballos diferentes. Todos los caballos provenían de diferentes dueños, así que para diferenciarlos, sus cascos estaban marcados.
Viggo Mortensen hizo muchas de sus propias acrobacias y paseos a caballo en la película.
El guionista John Fusco tuvo la idea de la película cuando investigaba para Thunderheart (1992). Un jefe anciano le contó historias sobre Hidalgo, mientras vivía en la reserva de Pine Ridge.
Viggo Mortensen hizo su propia cinta para el sombrero con un mechón de pelo de la cola de un caballo.