Se suponía que Mia Wasikowska y Robert Pattinson protagonizarían otro western llamado Brimstone (2016). Ambos abandonaron la producción semanas antes de que comenzara el rodaje.
Robert Pattinson leyó el guion, pero en un principio lo descartó porque pensó que una película como esta nunca se financiaría porque realmente no podía clasificarla. Unas semanas más tarde, vio al azar la película anterior de los directores Kumiko, the Treasure Hunter (2014) en el cine y le encantó. Queriendo saber quiénes eran los directores, le preguntó a su agente sobre ellos y descubrió que había leído el guion de Damsel unas semanas antes.
Filmada en Utah con agradecimiento especial a la Oficina de Desarrollo Económico del Gobernador del Estado de Utah y la Comisión de Cine de Utah.