La actriz Lena Headey nació en Hamilton, Bermuda, su padre, un cadete de la policía de Yorkshire, fue enviado ahí poco antes de su nacimiento. A los cinco años regresó con su familia a Inglaterra y se crió en Yorkshire.

Desde muy joven mostró su interés por la actuación, durante su adolescencia vivió en Londres en donde a los 17 años llamó la atención de un agente de reparto. Fue elegida para participar en la cinta El país del agua (1992), con la que debutó en la pantalla grande y al año siguiente participó en 4 series de televisión Soldier, How We Used to Live, Spender y Screen Two.

Ha participado en proyectos como Rumores que matan (2000), El juego de Ripley (2002), La caverna maldita (2005), Rosas rojas (2005), El secreto de los hermanos Grimm (2005), Posesión (2002), Lo que queda del día (1993), 300 (2006), El libro de la selva: la aventura continúa (1994), Onegin (1999), Aberdeen (2000), La trampa del asesino (2007), Der roote Baron (2008),The Broken (2008), Corazón delator (2009), entre muchas otras.

Participó en la serie de televsión Terminator: Las crónicas de Sarah Connor (2008), sin embargo, su fama se elevó a niveles estratoféricos gracias a su interpretación de la renia Cersei Lannister en Juego de tronos (2011). 

Entre sus últimos proyectos se encuentran las cintas Crooks, The Flood y Fighting with My Family.